Функция recv (внутри кода клиента) возвращает 0

Официального API для этого нет, нет.

Вам нужно использовать API платформы, чтобы убить поток, например. pthread_kill или TerminateThread. Вы можете получить доступ к этому API, например. через pythonwin или через ctypes.

Обратите внимание, что это по своей сути небезопасно. Вероятно, это приведет к бесполезному мусору (от локальных переменных стоп-кадров, которые становятся мусором) и может привести к взаимоблокировкам, если убитый поток имеет GIL в момент его убийства.