Я поймал исключение!! Теперь, что?

Я начал использовать блоки try-catch (немного поздно, я знаю!), но теперь я не уверен, что сделать за исключением, после того как я поймал его.Что мне делать?

Try
    connection.Open()
    Dim sqlCmd As New SqlCommand("do some SQL", connection)
    Dim sqlDa As New SqlDataAdapter(sqlCmd)
    sqlDa.Fill(dt)
Catch ex As SQLException
    ' Ahhhh, what to do now!!!?
Finally
    connection.Close()
End Try