РЕДАКТИРОВАТЬ: По комментариям ниже, это не решение. Не знаю, как я работал, и не могу проверить этот проект.
Пришло время обновить этот ответ для последнего XAML.
Находя этот вопрос SO, ища решение этого вопроса, я обнаружил, что обновленная спецификация XAML имеет простое решение.
Теперь доступен атрибут «Заполнитель» эта задача. Это так же просто, как это (в Visual Studio 2015):
<ComboBox x:Name="Selection" PlaceholderText="Select...">
<x:String>Item 1</x:String>
<x:String>Item 2</x:String>
<x:String>Item 3</x:String>
</ComboBox>