Захват событий мыши от каждого компонента

Прочтите статью . Он рекурсивно перехватывает все управляющие события и транслирует их. Вы также можете переопределить WndProc в своей форме.

Если вы не хотите обрабатывать сообщения путем переопределения Form.PreProcessMessage или Form.WndProc, тогда вы можете создать подкласс Form для привязки обработчика событий ко всем событиям MouseClick из различных элементов управления на форма.
РЕДАКТИРОВАТЬ: забыл выполнить рекурсию через дочерние элементы управления элементов управления в форме.

    public class MousePreviewForm : Form
    {
      protected override void OnClosed(EventArgs e)
      {
         UnhookControl(this as Control);
         base.OnClosed(e);
      }

      protected override void OnLoad(EventArgs e)
      {
         base.OnLoad(e);

         HookControl(this as Control);
      }

      private void HookControl(Control controlToHook)
      {
         controlToHook.MouseClick += AllControlsMouseClick;
         foreach (Control ctl in controlToHook.Controls)
         {
            HookControl(ctl);
         }      
      }

      private void UnhookControl(Control controlToUnhook)
      {
         controlToUnhook.MouseClick -= AllControlsMouseClick;
         foreach (Control ctl in controlToUnhook.Controls)
         {
            UnhookControl(ctl);
         }
      }

      void AllControlsMouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
      {
         //do clever stuff here...
         throw new NotImplementedException();
      }
   }

В этом случае ваши формы должны быть производными от MousePreviewForm, а не от System.Windows.Forms.Form.