См. ответ adeneo, но не забудьте encodeURIComponent
!
a.href = 'data:application/csv;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(csvString);
Кроме того, мне нужно было сделать «\r\n» не просто «\n» для разделителя строк.
var csvString = csvRows.join("\r\n");
Пересмотренная скрипка: http://jsfiddle.net/7Q3c6/