Создайте исходную папку в каталоге проекта, в этом случае я назвал ее «Изображения».
JFrame snakeFrame = new JFrame();
snakeFrame.setBounds(100, 200, 800, 800);
snakeFrame.setVisible(true);
snakeFrame.add(new JLabel(new ImageIcon("Images/Snake.png")));
snakeFrame.pack();