У меня была такая же проблема, я просто удаляю файл .gradle и перезапускаю студию Android, он автоматически загружает последнюю версию и отлично работает .....
Путем выбора 'Библиотеки классов' Вы случайно говорили этому делать.Net Library с помощью CLI (управляемый) extenstion C++.
Вместо этого создайте проект Win32, и в Параметрах настройки приложения на следующей странице, выберите 'DLL'.
можно также сделать DLL MFC или DLL ATL от того выбора библиотеки, если Вы хотите пойти тем путем, но он кажется, что Вы не делаете.
Ваш проект DLL имеет какой-либо фактический экспорт? Если не будет никакого экспорта, то компоновщик не генерирует библиотеку импорта .lib файл.
В неспециальной версии VS, название библиотеки импорта является specfied в настройках проекта здесь:
Configuration Properties/Linker/Advanced/Import Library
я предполагаю, что это - то же в Экспрессе (если это даже обеспечивает способность настроить имя).