Как сказал Феникс, используйте метод jQuery .bind, но для большей совместимости с браузером вы должны вернуть String,
$(document).ready(function()
{
$(window).bind("beforeunload", function() {
return "Do you really want to close?";
});
});
более подробную информацию можно найти по адресу: developer.mozilla.org