Можно использовать модуль шарика, тот способ, которым Вы не будете зависеть от поведения конкретной оболочки (хорошо, Вы все еще зависите от оболочки, не расширяющей аргументы, но по крайней мере можно заставить это происходить в Unix путем выхода из подстановочных знаков :-)).
from glob import glob
filelist = glob('*.csv') #You can pass the sys.argv argument
В Unix оболочка разворачивает подстановочные знаки, таким образом, программы получают расширенный список имен файлов. Windows не делает этого: оболочка передает подстановочные знаки непосредственно программе, которая должна развернуть их самой.
Vinko прав: модуль шарика делает задание:
import glob, sys
for arg in glob.glob(sys.argv[1]):
print "Arg:", arg