Вы должны к изменить разделитель - MySQL видит первое""; как конец оператора CREATE TRIGGER.
Попытка это:
/* Change the delimiter so we can use ";" within the CREATE TRIGGER */
DELIMITER $
CREATE TRIGGER add_bcc
BEFORE INSERT ON MailQueue
FOR EACH ROW BEGIN
IF (NEW.sHeaders LIKE "%support@mydomain.com%") THEN
SET NEW.sHeaders = NEW.sHeaders + "BCC:internal@mydomain.com";
END IF;
END$
/* This is now "END$" not "END;" */
/* Reset the delimiter back to ";" */
DELIMITER ;