использование wget против защищенного сайта с NTLM

import urllib2
mp3file = urllib2.urlopen("http://www.example.com/songs/mp3.mp3")
with open('test.mp3','wb') as output:
  output.write(mp3file.read())

wb в open('test.mp3','wb') открывает файл (и стирает любой существующий файл) в режиме двоичного счета, таким образом, можно сохранить данные с ним вместо просто текста.