Торговля высокой частотой [закрывается]
Я знаю этот старый вопрос, и на него много ответов, но я думаю, что эта функция проста и поможет обнаружить все мобильные, планшетные и компьютерные браузеры, она работает как чудо.
function Device_Type()
{
var Return_Device;
if(/(up.browser|up.link|mmp|symbian|smartphone|midp|wap|phone|android|iemobile|w3c|acs\-|alav|alca|amoi|audi|avan|benq|bird|blac|blaz|brew|cell|cldc|cmd\-|dang|doco|eric|hipt|inno|ipaq|java|jigs|kddi|keji|leno|lg\-c|lg\-d|lg\-g|lge\-|maui|maxo|midp|mits|mmef|mobi|mot\-|moto|mwbp|nec\-|newt|noki|palm|pana|pant|phil|play|port|prox|qwap|sage|sams|sany|sch\-|sec\-|send|seri|sgh\-|shar|sie\-|siem|smal|smar|sony|sph\-|symb|t\-mo|teli|tim\-|tosh|tsm\-|upg1|upsi|vk\-v|voda|wap\-|wapa|wapi|wapp|wapr|webc|winw|winw|xda|xda\-) /i.test(navigator.userAgent))
{
if(/(tablet|ipad|playbook)|(android(?!.*(mobi|opera mini)))/i.test(navigator.userAgent))
{
Return_Device = 'Tablet';
}
else
{
Return_Device = 'Mobile';
}
}
else if(/(tablet|ipad|playbook)|(android(?!.*(mobi|opera mini)))/i.test(navigator.userAgent))
{
Return_Device = 'Tablet';
}
else
{
Return_Device = 'Desktop';
}
return Return_Device;
}
6 ответов
Чтобы расширить то, что сказал Пол:
Сервер, выполняющий HFT или UHFT, почти всегда расположен в центре обработки данных биржи. . Это минимизирует задержку, а также позволяет алгоритмам использовать Flash-заказы (которые могут быть вскоре запрещены), чтобы сначала взглянуть на поток заказов, прежде чем заказ будет транслироваться на рынок. многие алгоритмы оценивают заказ всего за несколько миллисекунд, и в этой игре миллисекунды имеют значение. Торговые группы, как известно, не останавливаются на достигнутом, в том числе нанимают разработчиков ядра для создания пользовательских компонентов ОС, чтобы лучше оптимизировать время между моментом, когда заказ поступает на NIC, и тем, когда предпринимаются соответствующие действия.
Есть несколько больших сегментов. из стратегий, которые обычно используются сегодня:
Первая - это торговля перед большими блок-ордерами. Если использовать пример Пола с покупкой миллиона акций IBM, алгоритм HFT будет искать давление со стороны покупателей. Компьютеры фирмы на разных биржах и темных пулах должны будут обмениваться информацией, поскольку заказ будет разделен и обычно выполняется на нескольких биржах и темных пулах. Алгоритм HFT будет использовать статистические модели / модели машинного обучения для прогнозирования размера покупательского давления, и если он определит, что его достаточно, он также будет накапливать акции со всех рынков и пытаться продать их по несколько более высокой цене.
Второй. - это торговля с возвратом ликвидности, при которой биржи будут платить участникам рынка за добавление ликвидности. ( См. Прямое пограничное ценообразование ) Купленные или проданные акции могут удерживаться только в течение очень короткого периода времени. Цель состоит в том, чтобы просто получить скидку и окупить все остальное.
В обоих этих типах стратегий идея состоит в том, чтобы делать гроши (или доли) на сделке и делать это много раз в день.
Как вы, возможно, заметили, доступно много рабочих мест HFT, и поэтому сделки становятся все более переполненными. Я рассматриваю это как что-то вроде статистической вилки из начала 2000-х, и в конечном итоге сделка не будет очень прибыльной, так как очень много игроков пытаются ее сделать.
Что касается важности программного обеспечения: миллисекунды имеют значение. Задержки очень важны, и код должен быть плотным, быстрым и стабильным. Сбой алгоритма и попадание в ловушку с акциями, когда рынок движется против вас, не очень выгодно. Инжиниринг для этих требований обязательно разный и требует разных навыков. Обработка всей книги заказов в реальном времени требует определенных усилий и хороших алгоритмов. Хотя это весело и интересно.
быстро и прочно стабильно. Сбой алгоритма и попадание в ловушку с акциями, когда рынок движется против вас, не очень выгодно. Инжиниринг для этих требований обязательно разный и требует разных навыков. Обработка всей книги заказов в реальном времени требует определенных усилий и хороших алгоритмов. Хотя это весело и интересно. быстро и прочно стабильно. Сбой алгоритма и попадание в ловушку с акциями, когда рынок движется против вас, не очень выгодно. Инжиниринг для этих требований обязательно разный и требует разных навыков. Обработка всей книги заказов в реальном времени требует определенных усилий и хороших алгоритмов. Хотя это весело и интересно.Вам нужно отслеживать цены, быстро решать, что растет и что снижаться, и покупать и продавать соответственно. Поскольку торгуется много разных позиций, чем лучше программное обеспечение вы используете для этого анализа и выполнения сделок, тем больше денег вы потенциально можете заработать.
Лучше будет означать частое обновление данных, выявление интересных тенденций таким образом, чтобы вы может быстро реагировать на них, проста в использовании при выполнении часто требуемых операций.
почему компьютер / программное обеспечение так важно в это поле?
Желательна максимальная производительность и минимальная задержка,
В определенные моменты (например, при истечении срока действия фьючерса) необходимо совершать тысячи сделок в минуту - очевидно, люди не могут сделать это без посторонней помощи. Это BTW - очень напряженное время для программиста, поскольку, если что-то пойдет не так, почти нет шансов на выздоровление - программисты, как правило, смотрят, как текут их файлы журналов, с некоторой долей во рту.
Любая система HFT состоит из двух частей:
Торговля со сверхнизкой задержкой в реальном времени - подписка на книгу заказов и ценовую информацию из множества различных источников, выполнение откалиброванных алгоритмов, предназначенных для любого выполнить крупный ордер с минимальным проскальзыванием (т.е. вы хотите купить 1 миллион акций IBM к концу дня, не слишком сильно двигая рынок), или просто попытаться статистически заработать деньги на основе краткосрочного арбитража. Эта система также должна обеспечивать хорошие инструменты управления рисками и позициями, чтобы позволить одному или нескольким операторам эффективно отслеживать и контролировать то, что делает система.
Ночной / еженедельный и т. Д. Анализ больших объемов «тиковых данных» (цена, информация о времени и книге заказов, а также исторические данные о предыдущей торговой деятельности систем), в целях оптимизации и " прямое сетевое подключение к АТС с минимальными переходами). Эта часть обычно должна быть написана на языке, отличном от GC, таком как C или C ++ (задержка в полсекунды, пока сборщик мусора останавливает мир, может быть очень дорогостоящим). Для второго обычно требуется сетка и много хорошего программного обеспечения для моделирования и статистического анализа, алгоритмов искусственного интеллекта и т. Д.
прямое сетевое подключение к АТС с минимальными переходами). Эта часть обычно должна быть написана на языке, отличном от GC, таком как C или C ++ (задержка в полсекунды, пока сборщик мусора останавливает мир, может быть очень дорогостоящим). Для второго обычно требуется сетка и много хорошего программного обеспечения для моделирования и статистического анализа, алгоритмов искусственного интеллекта и т. Д.
Я бы просто добавил, что наиболее распространенными приложениями в этом виде торговли, как правило, являются CEP (обработка сложных событий). Некоторые примеры: Streambase, Apama и Aleri. С другой стороны, для обработки огромных объемов данных люди используют высокоскоростные базы данных, такие как KDB, OneTick и Vhayu.
Если вы хотите разобраться в технических проблемах, я предлагаю сначала взглянуть на этих поставщиков. Их маркетинговые материалы дадут вам хорошее представление о бизнес-приложениях, а также о технических задачах.