Парсинг XML-файла сохранен в каталоге Documents приложения для iPhone

nsdata может быть инициализирован содержимым файла. Используйте метод экземпляра initWithContentsOfFile с NSDAta и передайте его методу initWithData nsxmlparser:

NSString * filePath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"someFile"
                                                      ofType:@"xml"];
NSData * fileData = [NSData dataWithContentsOfFile:filePath];
NSXMLParser * parser = [NSXMLParser initWithData:fileData];