Если Вы хотите сохранить их, заменяют их обработкой ошибок. Ничто худшее, чем программа, просто исчезающая. Я ничего не вижу неправильно с обработкой определенных ошибок как серьезные ошибки, но они должны быть направлены к разделу Вашей программы, которая оборудована для контакта с ними путем сбора данных, входа их и информирования пользователя, что приложение имело некоторое нежелательное условие и выходит.
Вы можете начать здесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/vsx/default.aspx
Вот базовый пример создания изолированной оболочки:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb685514.aspx
Если вы переделаете пошаговое руководство и увидите, как оно работает. Сделайте это в сочетании с примерами, поставляемыми с Visual Studio SDK, и все готово.
Если вам понадобится помощь, я обязательно вам помогу.
(Если вам нужны примеры для Visual Studio 2010 I тоже может помочь вам).