Что такое “встроенный поток”?

Это просто другое имя для анонимной теады.

( new Thread() { public void run() { 
// do something 
} } ).start(); 

Полагаю, это относится к практике создания анонимного класса, расширяющего Thread и вызывающего его метод start в той же строке кода.

(new Thread() {
  public void run() {
    // do stuff
  }
 }).start();

Как уже говорилось, это не "официальный" Java-термин. Но я думаю, что все же неплохо было бы узнать, как можно по-другому обращаться к понятиям, хотя бы ради общения.

Полагаю, это означает создание ниточного типа...

new Thread(
  new Runnable() {

      public void run() {
         ...
      }
}).start();

«встроенный поток» не является установленным термином в Java. Это был плохой вопрос.

Некоторые люди, кажется, используют этот термин для обозначения потоков, определенных с помощью анонимных классов, как показано в других ответах. Но опять же, это не официальное или даже широко распространенное использование, и не то, с помощью чего вы могли бы с пользой измерить чьи-либо знания Java.