Есть ли способ эффективно реализовать скользящее окно для одномерных массивов в Numpy?
Например, у меня есть этот чистый фрагмент кода Python для вычисления скользящих стандартных отклонений для одномерного списка, где наблюдения
- это одномерный список значений, а ] n
- длина окна для стандартного отклонения:
stdev = []
for i, data in enumerate(observations[n-1:]):
strip = observations[i:i+n]
mean = sum(strip) / n
stdev.append(sqrt(250*sum([(s-mean)**2 for s in strip])/(n-1)))
Есть ли способ сделать это полностью в Numpy, то есть без каких-либо циклов Python? Стандартное отклонение тривиально с numpy.std
, но вращающееся окно меня полностью ставит в тупик.
Я нашел это сообщение в блоге о скользящем w indow в Numpy, но, похоже, это не для одномерных массивов.
Только с одной строкой кода...
pd.Series(observations).rolling(n).std()