Где я могу перехватывать исключения в MVVM?

У моего класса модели представления есть метод (не уверен, является ли это хорошей практикой или предполагается, что модели представления являются строго механизмами изменения свойств), который подключается к службе. Конечно, я хочу обрабатывать любые возможные исключения WCF при подключении или отключении.

Давайте использовать конечную точку, которая не найдена, в качестве примера, учитывая, что это исключение, на которое я хотел бы обратить внимание пользователя. Рассмотрим пример грубого кода:

public void Connect()
{
    ServiceClient proxy = null;
    try
    {
        proxy = new ServiceClient();
        proxy.Subscribe();
        // ...
    }
    catch(EndpointNotFoundException)
    {
        // should I do something here?
    }
    // .. other WCF related exception catches and a finally
}

Считается ли хорошей практикой, возможно, вызывать System.Windows.MessageBox.Show () непосредственно в catch, или мне, может быть, следует повторно генерировать исключение, чтобы другой уровень моего приложения WPF уловил его? Если так, где идеальное место, чтобы поймать такое исключение?