Анонимный поток C # с синтаксисом лямбда

В общем, я понимаю лямбда-синтаксис C #. Однако синтаксис анонимного потока мне не совсем понятен. Может ли кто-нибудь объяснить, что на самом деле делает подобное создание потока? Пожалуйста, будьте как можно более подробными, я хотел бы получить своего рода пошаговое описание магии, которая заставляет это работать.

(new Thread(() => {
        DoLongRunningWork();
        MessageBox.Show("Long Running Work Finished!");
    })).Start();

Часть, которую я действительно не понимаю, - это Thread (() => ...

Когда я использую этот синтаксис, мне кажется, что я снимаю многие ограничения традиционного ThreadStart , такие как необходимость вызова метода без параметров.

Спасибо за вашу помощь!