Я решаю простую задачу оптимизации. В наборе данных 26 столбцов и более 3000 строк. Исходный код выглядит как
Means <- colMeans(Returns)
Sigma <- cov(Returns)
invSigma1 <- solve(Sigma)
И все работает идеально, но затем я хочу сделать то же самое для более короткого периода (всего 261 строка), и функция решения пишет следующую ошибку:
solve(Sigma)
Error in solve.default(Sigma) :
Lapack routine dgesv: system is exactly singular
Это странно, потому что, когда я делаю то же самое с некоторые случайные числа:
Returns<-matrix(runif(6786,-1,1), nrow=261)
Means <- colMeans(Returns)
Sigma <- cov(Returns)
invSigma <- solve(Sigma)
ошибки не возникает. Может ли кто-нибудь объяснить мне, в чем может быть проблема и как ее лечить. Большое спасибо вам, Alex