R решить: система точно единственная

Я решаю простую задачу оптимизации. В наборе данных 26 столбцов и более 3000 строк. Исходный код выглядит как

Means   <- colMeans(Returns)
Sigma   <- cov(Returns)
invSigma1 <- solve(Sigma)

И все работает идеально, но затем я хочу сделать то же самое для более короткого периода (всего 261 строка), и функция решения пишет следующую ошибку:

solve(Sigma)
Error in solve.default(Sigma) : 
  Lapack routine dgesv: system is exactly singular 

Это странно, потому что, когда я делаю то же самое с некоторые случайные числа:

Returns<-matrix(runif(6786,-1,1), nrow=261)
Means   <- colMeans(Returns)
Sigma   <- cov(Returns)
invSigma <- solve(Sigma)

ошибки не возникает. Может ли кто-нибудь объяснить мне, в чем может быть проблема и как ее лечить. Большое спасибо вам, Alex

21
задан Alex 4 July 2011 в 13:23
поделиться