Как сохранить пользовательский объект в ячейке WPF DataGrid?

Использовать DataGridTemplateColumn:

<DataGrid ItemsSource="{Binding}" AutoGenerateColumns="False" >
    <DataGrid.Columns>
        <DataGridTemplateColumn Header="Custom Column">
            <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
                <DataTemplate>
                    <!-- whatever you like in here -->
                </DataTemplate>
            </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
        </DataGridtemplateColumn>
    </DataGrid.Columns>
</DataGrid>