Я получил CWnd как thie CWnd * pWnd = pDC->GetWindow();
Там находится далеко я могу быть уведомлен, когда окна закрываются?
Да, вы можете использовать Windows Hooks.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms632589(VS.85).aspx
Я не занимался MFC много лет, поэтому не знаю, сработает ли это, но можете ли вы: