Я не понимаю, почему вы используете оператор For Next, так как похоже, что вы открываете только один файл за выполнение. Но я думаю, что вы можете заменить код внутри него для ActiveWorkbook.Connections.AddFromFile (strPath)
, он предложит вам диалог, чтобы выбрать листок внутри для подключения, также вам не нужно объявлять переменную 'cn'.