Установка заголовков в XDomainRequest или ActiveXObject ('Microsoft. XMLHTTP')

Я пытаюсь сделать что-то вроде этого (совместимый W3, DOM):

xhr.setRequestHeader( 'X-Requested-With', 'XMLHttpRequest' );

Для ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') и XDomainRequest (IE8). У меня нет такой удачи при нахождении его где угодно в документации Microsoft или даже Google. Какая-либо идея, как я могу достигнуть этого?