Как я могу преобразовать или скопировать массив в связанный список?

Чтобы перейти к LinkedList из массива:

var array = GetMyArray();
LinkedList<MyType> list = new LinkedList<MyType>(array);

Чтобы перейти к массиву из LinkedList:

var array = list.ToArray();

В .Net v2.0 или выше:

Object[] myArray = new Object[] { 1, "Hello", 2, 3.0 };
LinkedList<Object> linkedList = new LinkedList<Object>(myArray);

Вы можете заменить Object типом элемента, который фактически содержит массив.