Попробуйте это ...
Добавление JMenuBar в JFrame
JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
myFrame.setJMenuBar(menuBar);
Добавление JMenuBar в JPanel
JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
myPanel.add(menuBar);
См. это JMenuBar Tutorial link для получения дополнительной информации по этой теме.