Исключение приложения Windows Forms c # не создано!

У меня странная проблема, буду признателен, если кто-нибудь сможет помочь.

У меня есть следующая функция:

void Foo()
{
    MessageBox.Show("here");
    throw new Exception();
}

Я вызываю ее в следующих двух случаях (отдельно - не одновременно):

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
     // Case 1
     Foo();
}

public Form2()
{
    InitializeComponent();

    // Case 2
    Foo();
}

Я вижу окно сообщения (я получаю сообщение «здесь») в обоих случаях, но:

[Случай 1] Приложение не прерывается из-за исключения (в режиме отладки) и молчит!

[Случай 2] Приложение корректно ломается, и я вижу, что в Foo () есть исключение.

Есть идеи, почему?