Как рассчитать прокатный накопительный продукт на Pandas DataFrame

У меня есть временной ряд возвратов, бета-версия и альфа-версия в DataFrame панд. Как рассчитать скользящую годовую альфа для столбца альфа в DataFrame? (Я хочу сделать эквивалент = PRODUCT (1+ [тянущий 12 месяцев]) - 1 в Excel)

            SPX Index BBOEGEUS Index    Beta      Alpha
2006-07-31   0.005086    0.001910    1.177977   -0.004081
2006-08-31   0.021274    0.028854    1.167670    0.004012
2006-09-30   0.024566    0.009769    1.101618   -0.017293
2006-10-31   0.031508    0.030692    1.060355   -0.002717
2006-11-30   0.016467    0.031720    1.127585    0.013153

Я был удивлен, увидев, что не было встроенной функции «прокатки» в пандах для это, но я надеялся, что кто-нибудь сможет помочь с функцией, которую я затем смогу применить к столбцу df ['Alpha'], используя pd.rolling_apply.

Заранее благодарим за любую помощь, которую вы можете предложить.

8
задан herrfz 8 March 2013 в 03:38
поделиться