У меня есть временной ряд возвратов, бета-версия и альфа-версия в DataFrame панд. Как рассчитать скользящую годовую альфа для столбца альфа в DataFrame? (Я хочу сделать эквивалент = PRODUCT (1+ [тянущий 12 месяцев]) - 1 в Excel)
SPX Index BBOEGEUS Index Beta Alpha
2006-07-31 0.005086 0.001910 1.177977 -0.004081
2006-08-31 0.021274 0.028854 1.167670 0.004012
2006-09-30 0.024566 0.009769 1.101618 -0.017293
2006-10-31 0.031508 0.030692 1.060355 -0.002717
2006-11-30 0.016467 0.031720 1.127585 0.013153
Я был удивлен, увидев, что не было встроенной функции «прокатки» в пандах для это, но я надеялся, что кто-нибудь сможет помочь с функцией, которую я затем смогу применить к столбцу df ['Alpha'], используя pd.rolling_apply.
Заранее благодарим за любую помощь, которую вы можете предложить.