У меня есть код R, который использует библиотеку RQuantlib. Чтобы запустить его с Python, я использую RPy2. Я знаю, что у python есть свои привязки для Quantlib (Quantlib-python). Я бы хотел полностью переключиться с R на python.
Сообщите мне, как я могу запустить следующее с помощью Quantlib-python
import rpy2.robjects as robjects
robjects.r('library(RQuantLib)')
x = robjects.r('x<-EuropeanOptionImpliedVolatility(type="call", value=11.10, underlying=100,strike=100, dividendYield=0.01, riskFreeRate=0.03,maturity=0.5, volatility=0.4)')
print x
Пример выполнения:
$ python vol.py
Loading required package: Rcpp
Implied Volatility for EuropeanOptionImpliedVolatility is 0.381