Вы создаете регулярное выражение, передавая строку конструктору RegExp.
Вам нужно избежать \
, чтобы ваш строковый литерал мог выразить его как данные, прежде чем преобразовать его в обычный выражение.
Вы можете использовать формат.
pt.savefig ("{}. Prueba {}. png" .format (j, i))
blockquote>