Метод (включая инициализатор статического класса) может иметь не более 64k. Если аргументы таковы, что их можно вытолкнуть с помощью одного байт-кода, длина которого составляет 1 байт каждый, вы можете иметь около 64000 аргументов при вызове.
Чтобы открыть (), вам необходимо указать полный путь к файлу cookie.
В противном случае вы просто проверяете текущую рабочую директорию, в которой, очевидно, нет этого файла, поскольку она находится в папке cookie.
Я думаю, что следующий фрагмент кода должен помочь прояснить ситуацию:
full_path = os.path.join(os.getcwd(), "cookies", f)
cookies = pickle.load(open(full_path , "rb"))