Почему бы не использовать метод DialogResult для закрытия формы?
if(DialogSettingsCancel.ShowDialog() == DialogResult.Yes)
{
this.close();
}
Для этого вам нужно будет сделать это в своей форме «WindowSettings», когда вы вызываете форму DialogSettingsCancel. Точно так же вы бы назвали OpenFileDialog или любую другую форму диалога.