Возврат из функции через блок catch, что происходит с блоком finally?

Я пробую блок catch finally, и если произойдет какое-то исключение, я вернусь из блока catch, поэтому блок finally все еще выполняется, если да, то когда? Перед возвратом или после возврата?

Это правильная практика?

try
{
// do something
}

catch (Exception)
{    
  return false;
}
finally
{
  if (connection.State == ConnectionState.Open) connection.Close();
}