Запрос на создание отношений занимает очень много времени для выполнения

За кулисами компилятор генерирует класс, который представляет собой замыкание для вызова метода. Он использует этот единственный экземпляр класса закрытия для каждой итерации цикла. Код выглядит примерно так: это облегчает просмотр ошибки:

void Main()
{
    List<Func<int>> actions = new List<Func<int>>();

    int variable = 0;

    var closure = new CompilerGeneratedClosure();

    Func<int> anonymousMethodAction = null;

    while (closure.variable < 5)
    {
        if(anonymousMethodAction == null)
            anonymousMethodAction = new Func<int>(closure.YourAnonymousMethod);

        //we're re-adding the same function 
        actions.Add(anonymousMethodAction);

        ++closure.variable;
    }

    foreach (var act in actions)
    {
        Console.WriteLine(act.Invoke());
    }
}

class CompilerGeneratedClosure
{
    public int variable;

    public int YourAnonymousMethod()
    {
        return this.variable * 2;
    }
}

На самом деле это не скомпилированный код из вашего примера, но я изучил свой собственный код и этот очень похоже на то, что на самом деле генерирует компилятор.