Если у меня есть данные временного ряда - список пар {x, y} - и, чтобы сгладить его, я могу использовать экспоненциальную скользящую среднюю следующим образом:
EMA[data_, alpha_:.1] :=
Transpose @ {#1, ExponentialMovingAverage[#2, alpha]}& @@ Transpose@data
Как бы вы реализовали двойное экспоненциальное сглаживание ?
DEMA[data_, alpha_, gamma_] := (* unstub me! *)
Если бы он сам определил хорошие значения для альфа и гаммы, это было бы очень хорошо.
Связанный вопрос о том, как поступить в этом случае что во временных рядах есть пробелы, т. е. выборки неравномерно распределены по времени: