.NET C# Thread exception handling

Я думал, что понял это, и мне немного неловко спрашивать, но может ли кто-нибудь объяснить мне, почему не срабатывает точка останова в обработчике исключений следующего кода?

static class Program
{
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    static void Main()
    {
        Thread testThread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(TestDownloadThread));
        testThread.IsBackground = true;
        testThread.Start();
    }

    static void TestDownloadThread(object parameters)
    {
        WebClient webClient = new WebClient();

        try
        {
            webClient.DownloadFile("foo", "bar");
        }
        catch (Exception e)
        {
            System.Console.WriteLine("Error downloading: " + e.Message);
        }
    }