Ошибка: есть незафиксированные транзакции

Я открываю новое окно в SSMS и запускаю следующее:

SET ANSI_DEFAULTS ON 
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[zzz_test2]
(
    @a    int
)
AS
    SET NOCOUNT ON
    SET @a=1
    RETURN 0
GO

, а затем закрываю окно, которое приводит к следующему предупреждению:

Есть незафиксированные транзакции. Вы хотите зафиксировать их перед закрытием окна?

что происходит ??

когда я открываю новое окно SSMS и запускаю это:

SET ANSI_NULLS  ON  
GO    

CREATE PROCEDURE [dbo].[zzz_test2]
(
    @a    int
)
AS
    SET NOCOUNT ON
    SET @a=1
    RETURN 0
GO

и закрываю окно, я не получаю предупреждения.