Преобразования групп методов поддерживают дисперсию (начиная с C# 2 - в C# 1 этого не было), преобразования анонимных функций просто не поддерживают. Учитывая, что всякий раз, когда вы пишете анонимную функцию, вы можете написать соответствующий параметр, почему бы просто не сделать это? Насколько я могу судить, нет никакой пользы от разрешения варьирования, и это усложнит правила. (В спецификации отклонение оказывается довольно сложным.)
EDIT: Анонимный метод без списка параметров в принципе совместим со списком параметров любого делегата, если у него нет out
параметров. По сути, это способ сказать: "Меня не волнуют параметры". Это единственная особенность анонимных методов, которой нет у лямбда-выражений :)