[Закрывается] алгоритмическая торговая защита безопасности программного обеспечения

Многие алгоритмические торговые системы используют системы ESP/CEP (Event-stream processing/complex event processing) для принятия торговых решений на основе рыночной активности (канонический пример - отслеживание VWAP).

Но, возможно, вы могли бы создать поток из активности алгоритма, а затем поручить системе ESP/CEP использовать этот поток, чтобы действовать в качестве наблюдателя за активностью алгоритма; если алгоритм начинает торговать слишком много в пределах скользящего 10-минутного окна, он может послать сообщение вашему промежуточному ПО, чтобы отключить FIX-соединение, и т.д. Также целесообразно следить за основными индексами, против которых вы торгуете, чтобы понять, не переживает ли рынок особенно волатильный момент... Алго, которые хорошо торгуют в периоды относительно низкой волатильности, могут быстро выйти из себя, когда рынок начинает падать.

Esper - это система ESP с открытым исходным кодом для Java и .Net, с которой стоит ознакомиться.