каков принцип низкой задержки в торговых приложениях?

Похоже, что все крупные инвестиционные банки используют C ++ в Unix (Linux, Solaris) для своих серверных приложений с низкой задержкой / высокой частотой. Как люди достигают низкой задержки при торговле высокочастотным капиталом? Любая книга учит, как этого добиться?