Самый пифонический способ сделать это для использования функции map
.
df.columns = df.columns.map(' '.join).str.strip()
Выход print(df.columns)
:
Index(['USAF', 'WBAN', 'day', 'month', 's_CD sum', 's_CL sum', 's_CNT sum',
's_PC sum', 'tempf amax', 'tempf amin', 'year'],
dtype='object')