Ответ заключается в том, что TaskCreationOption полезен только для параметра AttachToParent, поскольку TaskCompletionSource может быть дочерним элементом любой другой задачи. Параметры, связанные с управлением потоками или выполнением заказов, не имеют отношения к контексту объекта TaskCompletionSource. Следующий код действительно выдает исключение:
new TaskCompletionSource<WebResponse>(TaskCreationOptions.LongRunning);