Другой ответ не работает для меня в Windows 10 Pro N x64.
Что работало при установке win32.whl вместо amd64. Я поместил это в свою папку Python3.4 \ Scripts, где pip и работает
pip install pygame-1.9.2a0-cp34-none-win32.whl
. Это должно работать для других, использующих аналогичную конфигурацию.