В какой версии Windows вы работаете / тестируете?
Есть функция Windows 7 (не уверен, что она тоже в Vista или даже XP), если вы укажете веб-местоположение ( будь то http или ftp), Windows загружает файл из этого места и передает путь к загруженному файлу, следовательно, к папке Temp, к приложению. Насколько я могу судить по документации OpenFileDialog на msdn , нет способа отключить это поведение.
Вам придется либо свернуть собственную реализацию, либо посмотреть, есть ли PInvoke, который вы можете использовать, чтобы убедить его не проявлять такого поведения.