Лямбда-захват как постоянная ссылка?

Вы также можете использовать функцию js map:

$("#multipleSelect :selected").map(function(i, el) {
    return $(el).val();
});

И тогда вы можете получить любое свойство элемента option:

return $(el).text();
return $(el).data("mydata");
return $(el).prop("disabled");
etc...