Это также работает.
select *
into #so20150909
from table
where 1=0
Необходимо поместить структуру каталогов в каталог проекта. И затем нажмите значок "Show All Files" в вершине панели инструментов Solution Explorer. После этого добавленный каталог будет разоблачен. Необходимо будет тогда выбрать этот каталог, щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Include in Project".
Можно также перетащить папку от Windows Проводник на Ваше окно решения для Visual Studio.