Вы получаете доступ к своей метке - которая была создана в потоке графического интерфейса пользователя - изнутри вашей рабочей папки. Доступ к элементу управления Windows из потока, отличного от того, на котором был создан элемент управления, не разрешен; поэтому вам предоставляется исключение.
Вы не должны обращаться к ярлыку напрямую, но вместо этого вы должны поднять событие из своего потока, и убедиться, что он вызван в правильном потоке, - который сигнализирует интерфейс так что вы можете изменить содержимое метки.