AFAIK, это невозможно напрямую.
Вам придется преобразовать список в список SQL в виде простого текста.
Например:
function ListToText(const Args: array of string): string; overload;
var i: integer;
begin
result := '(';
for i := 0 to high(Args) do
result := result+QuotedStr(Args[i])+',';
result[length(result)] := ')';
end;
function ListToText(const Args: array of integer): string; overload;
var i: integer;
begin
result := '(';
for i := 0 to high(Args) do
result := result+IntToStr(Args[i])+',';
result[length(result)] := ')';
end;
Используется как таковой:
SQL.Text := 'select * from myTable where intKey in '+ListToText([1,2,3]);
SQL.Text := 'select * from myTable where stringKey in '+ListToText(['a','b','c']);