Нет, в этом примере нет разницы. Если тело лямбда есть только одно выражение, вы можете сбросить скобки. Однако, как только лямбда содержит более одного выражения, например:
MyDelegate myDelegate2 = () => {
Console.WriteLine("Test 2");
Console.WriteLine("Test 2");
};
, скобки являются обязательными.