Вам нужна инструкция lambda для многочастных лямбда. Кроме того, инструкции lambdas не поддерживаются поставщиками выражений, такими как LINQ to SQL. До .NET 4.0 .NET Framework не поддерживала деревья выражений оператора. Это было добавлено в 4.0, но, насколько я знаю, ни один провайдер не использует его.
Action myDelegate1 = () => Console.WriteLine("Test 1");
Expression<Action> myExpression = () => { Console.WriteLine("Test 2") }; //compile error unless you remove the { }
myDelegate1();
Action myDelegate2 = myExpression.Compile();
myDelegate2();
В противном случае они одинаковы.