Может ли объект уничтожить себя?

Если вы используете vS2k8, вы можете использовать метод расширения, чтобы добавить его в класс String:

public static string FirstLetterToUpper(this String input)
{
    return input = input.Substring(0, 1).ToUpper() + 
       input.Substring(1, input.Length - 1);
}